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    [證券配資網][中報]景順滬港深:景順長城滬港深精選股票型證券投資基金2019年半年度報告

    2020-02-18 08:23:14 200 期貨配資 [中報]景順滬港深:景順長城滬港深精選股票型證券投資基金20

     
    原標題:景順長城基金管理有限公司:景順滬港深:景順長城滬港深精選股票型證券投資基金2019年半年度報告
    景順長城滬港深精選股票型證券投資基金
    2019年半年度報告


    2019年6月30日


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    基金管理人:景順長城基金管理有限公司
    基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
    送出日期:2019年8月23日

    第 2頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    §1 重要提示及目錄

    1.1 重要提示
    基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并
    對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經全部獨立董事
    簽字同意,并由董事長簽發。


    基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019年8月21日復核了本報
    告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不
    存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。


    基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基
    金的招募說明書及其更新。


    本報告中財務資料未經審計。


    本報告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。


    第 3頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    1.2 目錄

    §1重要提示及目錄.............................................................. 2


    1.1重要提示................................................................... 2


    1.2目錄....................................................................... 3


    §2基金簡介.................................................................... 5


    2.1基金基本情況............................................................... 5


    2.2基金產品說明............................................................... 5


    2.3基金管理人和基金托管人..................................................... 6


    2.4信息披露方式............................................................... 6


    2.5其他相關資料............................................................... 6


    §3主要財務指標和基金凈值表現.................................................. 6


    3.1主要會計數據和財務指標..................................................... 6


    3.2基金凈值表現............................................................... 7


    3.3其他指標................................................................... 8


    §4管理人報告.................................................................. 8


    4.1基金管理人及基金經理情況................................................... 8


    4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明.............................. 10


    4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明.................................... 11


    4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明............................ 11


    4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望............................ 11


    4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明.................................. 12


    4.7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明.................................... 12


    4.8報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明................ 12


    §5托管人報告................................................................. 12


    5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明...................................... 12


    5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明..... 13

    5.3托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見............. 13


    §6半年度財務會計報告(未經審計)............................................. 13


    6.1資產負債表................................................................ 13


    6.2利潤表.................................................................... 14


    6.3所有者權益(基金凈值)變動表.............................................. 15


    6.4報表附注.................................................................. 17


    §7投資組合報告............................................................... 33


    7.1期末基金資產組合情況...................................................... 33


    7.2報告期末按行業分類的股票投資組合.......................................... 34


    7.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細................ 35


    7.4報告期內股票投資組合的重大變動............................................ 35


    7.5期末按債券品種分類的債券投資組合.......................................... 37


    7.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細.............. 37


    第 4頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    7.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細......... 37


    7.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細......... 37


    7.9期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細.............. 37


    7.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明................................. 37


    7.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明................................. 37


    7.12投資組合報告附注......................................................... 38


    §8基金份額持有人信息......................................................... 38


    8.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構........................................ 38


    8.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況.................................. 39


    8.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況.................. 39


    §9開放式基金份額變動......................................................... 39


    §10重大事件揭示.............................................................. 39


    10.1基金份額持有人大會決議................................................... 39


    10.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動................... 39


    10.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟............................. 39


    10.4基金投資策略的改變....................................................... 39


    10.5為基金進行審計的會計師事務所情況......................................... 40


    10.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況......................... 40


    10.7基金租用證券公司交易單元的有關情況....................................... 40


    10.8其他重大事件............................................................. 42


    §11影響投資者決策的其他重要信息.............................................. 43


    11.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20 %的情況.................... 43


    11.2影響投資者決策的其他重要信息............................................. 44


    §12備查文件目錄.............................................................. 44


    12.1備查文件目錄............................................................. 44


    12.2存放地點................................................................. 44


    12.3查閱方式................................................................. 44


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    §2 基金簡介

    2.1 基金基本情況
    基金名稱景順長城滬港深精選股票型證券投資基金
    基金簡稱景順長城滬港深精選股票
    場內簡稱無
    基金主代碼
    000979
    交易代碼
    000979
    基金運作方式 契約型開放式
    基金合同生效日 2015年 4月 15日
    基金管理人 景順長城基金管理有限公司
    基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
    報告期末基金份額總額
    1,883,000,030.70份
    基金合同存續期 不定期

    2.2 基金產品說明
    投資目標在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過對行業發展趨勢、企業的基
    本面、經營狀況進行深入研究,選擇出質地優秀、成長性良好的公司進
    行投資,尋求基金資產的長期穩健增值,力爭獲得超越業績比較基準
    的絕對回報。

    投資策略1、資產配置策略:本基金依據定期公布的宏觀和金融數據以及投資部
    門對于宏觀經濟、股市政策、市場趨勢的綜合分析,重點關注包括
    GDP
    增速、固定資產投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應、利率等宏觀
    指標的變化趨勢,同時強調金融市場投資者行為分析,關注資本市場
    資金供求關系變化等因素,在深入分析和充分論證的基礎上評估宏觀
    經濟運行及政策對資本市場的影響方向和力度,運用宏觀經濟模型
    (MEM)做出對于宏觀經濟的評價,結合投資制度的要求提出資產配
    置建議,經投資決策委員會審核后形成資產配置方案。

    2、股票投資策略:本基金將根據以下幾方面指標,在本合同約定的投
    資比例范圍內制定并適時調整國內A股和香港(港股通標的股票)兩
    地股票配置比例及投資策略: 1)宏觀因素
    (GDP/CPI等)、估值因素
    (PE/EarningsGrowth等)、政治因素
    --判斷兩地市場基本面趨勢。 2)
    估值/資金利差等指標--判斷兩地市場吸引力。

    3、債券投資策略:債券投資在保證資產流動性的基礎上,采取利率預
    期策略、信用策略和時機策略相結合的積極性投資方法,力求在控制
    各類風險的基礎上獲取穩定的收益。

    業績比較基準滬深 300指數 ×
    45%
    +恒生指數 ×45%
    +中證全債指數×10%
    風險收益特征本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中風險程度較高的投資品種
    其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金和混合型基
    金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、
    投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。



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    2.3 基金管理人和基金托管人
    項目基金管理人基金托管人
    名稱景順長城基金管理有限公司中國工商銀行股份有限公司
    信息披露
    負責人
    姓名楊皞陽郭明
    聯系電話
    0755-82370388( 010) 66105799
    電子郵箱
    investor@igwfmc.com
    custody@icbc.com.cn
    客戶服務電話
    4008888606 95588
    傳真 0755-22381339( 010) 66105798
    注冊地址深圳市福田區中心四路
    1號嘉里建
    設廣場第一座
    21層
    北京市西城區復興門內大街
    55號
    辦公地址深圳市福田區中心四路
    1號嘉里建
    設廣場第一座
    21層
    北京市西城區復興門內大街
    55號
    郵政編碼
    518048 100140
    法定代表人丁益陳四清


    2.4 信息披露方式
    本基金選定的信息披露報紙名稱上海證券報
    登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址

    基金半年度報告備置地點基金管理人的辦公場所

    2.5 其他相關資料
    項目名稱辦公地址
    注冊登記機構景順長城基金管理有限公司深圳市福田區中心四路
    1號嘉里
    建設廣場第一座
    21層


    §3 主要財務指標和基金凈值表現

    3.1 主要會計數據和財務指標
    金額單位:人民幣元

    3.1.1期間數據和指標報告期(2019年 1月 1日 -2019年 6月 30日 )
    本期已實現收益 133,549,932.95
    本期利潤 402,482,344.61
    加權平均基金份額本期利潤 0.1658
    本期加權平均凈值利潤率
    15.42%
    本期基金份額凈值增長率
    14.69%
    3.1.2期末數據和指標報告期末(2019年 6月 30日 )
    期末可供分配利潤 87,766,366.79
    期末可供分配基金份額利潤 0.0466
    期末基金資產凈值 2,145,951,696.89
    期末基金份額凈值 1.140
    3.1.3累計期末指標報告期末(2019年 6月 30日 )
    基金份額累計凈值增長率
    14.00%

    注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除
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    相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

    2、期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

    3、基金份額凈值的計算精確到小數點后三位,小數點后第四位四舍五入,由此產生的誤差計入基
    金資產。

    4、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
    所列數字。


    3.2 基金凈值表現
    3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
    階段份額凈值
    增長率①
    份額凈值
    增長率標
    準差②
    業績比較基
    準收益率③
    業績比較基準
    收益率標準差

    ①-③②-④
    過去一個月 0.88% 0.73% 5.24% 0.91% -4.36% -0.18%
    過去三個月 3.45% 0.92% -1.16% 1.05% 4.61% -0.13%
    過去六個月 14.69% 0.92% 16.98% 1.06% -2.29% -0.14%
    過去一年 13.21% 1.03% 4.40% 1.14% 8.81% -0.11%
    過去三年 39.19% 0.92% 28.31% 0.89% 10.88% 0.03%
    自基金合同
    生效起至今
    14.00% 1.34% -0.51% 1.12% 14.51% 0.22%

    3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較
    基準收益率變動的比較
    注:本基金的投資組合比例為:本基金將基金資產的 80%-95%投資于股票資產(其中投資于國
    內依法發行上市的股票的比例占基金資產的0 -95%,投資于港股通標的股票的比例占基金資產的

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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    0-95%),權證投資比例不超過基金資產凈值的 3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳
    納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金的
    建倉期為自2015年4月15日基金合同生效日起6個月。建倉期結束時,本基金投資組合達到上述
    投資組合比例的要求。


    3.3 其他指標
    無。

    §4 管理人報告

    4.1 基金管理人及基金經理情況
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗
    本基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)是經中國證監
    會證監基金字[2003]76號文批準設立的證券投資基金管理公司,由長城證券股份有限公司、景
    順資產管理有限公司、開灤(集團)有限責任公司、大連實德集團有限公司共同發起設立,并于
    2003年6月9日獲得開業批文,注冊資本1.3億元人民幣,目前,各家出資比例分別為49%、49%、
    1%、1 %。總部設在深圳,在北京、上海、廣州設有分公司。

    截至2019年6月30日,景順長城基金管理有限公司旗下共管理75只開放式基金,包括景順長
    城景系列開放式證券投資基金、景順長城內需增長混合型證券投資基金、景順長城鼎益混合型證券
    投資基金(LOF)、景順長城資源壟斷混合型證券投資基金(LOF)、景順長城新興成長混合型證券投資
    基金、景順長城內需增長貳號混合型證券投資基金、景順長城精選藍籌混合型證券投資基金、景順
    長城公司治理混合型證券投資基金、景順長城能源基建混合型證券投資基金、景順長城中小盤混合
    型證券投資基金、景順長城穩定收益債券型證券投資基金、景順長城大中華混合型證券投資基金、
    景順長城核心競爭力混合型證券投資基金、景順長城優信增利債券型證券投資基金、景順長城支柱
    產業混合型證券投資基金、景順長城品質投資混合型證券投資基金、景順長城四季金利債券型證券
    投資基金、景順長城策略精選靈活配置混合型證券投資基金、景順長城景興信用純債債券型證券投
    資基金、景順長城滬深300指數增強型證券投資基金、景順長城景頤雙利債券型證券投資基金、景
    順長城景益貨幣市場基金、景順長城成長之星股票型證券投資基金、景順長城中證500交易型開放
    式指數證券投資基金、景順長城優質成長股票型證券投資基金、景順長城優勢企業混合型證券投資
    基金、景順長城鑫月薪定期支付債券型證券投資基金、景順長城中小板創業板精選股票型證券投資
    基金、景順長城中證 TMT150交易型開放式指數證券投資基金、景順長城研究精選股票型證券投資
    基金、景順長城景豐貨幣市場基金、景順長城中國回報靈活配置混合型證券投資基金、景順長城量

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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    化精選股票型證券投資基金、景順長城穩健回報靈活配置混合型證券投資基金、景順長城滬港深精
    選股票型證券投資基金、景順長城領先回報靈活配置混合型證券投資基金、景順長城中證 TMT150
    交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、景順長城安享回報靈活配置混合型證券投資基金、景順
    長城中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、景順長城泰和回報靈活配置混合型證券
    投資基金、景順長城景瑞收益定期開放債券型證券投資基金、景順長城改革機遇靈活配置混合型證
    券投資基金、景順長城景頤宏利債券型證券投資基金、景順長城景盛雙息收益債券型證券投資基金、
    景順長城低碳科技主題靈活配置混合型證券投資基金、景順長城環保優勢股票型證券投資基金、景
    順長城量化新動力股票型證券投資基金、景順長城景盈雙利債券型證券投資基金、景順長城景泰匯
    利定期開放債券型證券投資基金、景順長城順益回報混合型證券投資基金、景順長城泰安回報靈活
    配置混合型證券投資基金、景順長城景泰豐利純債債券型證券投資基金、景順長城景頤豐利債券型
    證券投資基金、景順長城政策性金融債債券型證券投資基金、景順長城中證500行業中性低波動指
    數型證券投資基金、景順長城滬港深領先科技股票型證券投資基金、景順長城景瑞睿利回報定期開
    放混合型證券投資基金、景順長城睿成靈活配置混合型證券投資基金、景順長城景泰穩利定期開放
    債券型證券投資基金、景順長城量化平衡靈活配置混合型證券投資基金、景順長城泰恒回報靈活配
    置混合型證券投資基金、景順長城量化小盤股票型證券投資基金、景順長城 MSCI中國A股國際通
    交易型開放式指數證券投資基金、景順長城 MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
    聯接基金、景順長城 MSCI中國A股國際通指數增強型證券投資基金、景順長城量化先鋒混合型證
    券投資基金、景順長城景泰聚利純債債券型證券投資基金、景順長城景泰鑫利純債債券型證券投資
    基金、景順長城智能生活混合型證券投資基金、景順長城中證500指數增強型證券投資基金、景順
    長城集英成長兩年定期開放混合型證券投資基金、景順長城量化港股通股票型證券投資基金、景順
    長城景泰盈利純債債券型證券投資基金。其中景順長城景系列開放式證券投資基金下設景順長城
    優選混合型證券投資基金、景順長城貨幣市場證券投資基金、景順長城動力平衡證券投資基金。


    本公司采用團隊投資方式,即通過整個投資部門全體人員的共同努力,爭取良好投資業績。


    4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介
    姓名職務任本基金的基金經理(助理)
    期限
    證券從業年限說明
    任職日期離任日期
    黎海威本基金的基
    金經理、公司
    副總經理、量
    化及指數投
    資部投資總

    2017年 12月 14

    2019年 5月 16

    16經濟學碩士,CFA。曾
    擔任美國穆迪
    K
    MV公
    司研究員,美國貝萊
    德集團(原巴克萊國
    際投資管理有限公司
    )基金經理、主動股票

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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    部副總裁,香港海通
    國際資產管理有限公
    司(海通國際投資管理
    有限公司)量化總監
    2012年 8月加入本公
    司,擔任量化及 ETF
    投資部投資總監,自
    2013年 10月起擔任
    量化及指數投資部基
    金經理,現擔任公司
    副總經理兼量化及指
    數投資部總監兼量化
    及指數投資部基金經
    理。

    鮑無可本基金的基
    金經理、股票
    投資部投資
    副總監
    2016年 5月 28

    -11工學碩士。曾擔任平安
    證券綜合研究所研究
    員。 2009年 12月加入
    本公司,歷任研究部
    研究員、高級研究員,
    自 2014年 6月起擔任
    股票投資部基金經理
    現任股票投資部投資
    副總監兼基金經理。


    注:1、對基金的首任基金經理,其“任職日期”按基金合同生效日填寫,“離任日期”為根據公
    司決定的解聘日期(公告前一日);對此后的非首任基金經理,“任職日期”為根據公司決定聘
    任后的公告日期,“離任日期”為根據公司決定的解聘日期(公告前一日);

    2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。


    4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
    本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
    基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法
    律法規及各項實施準則、《景順長城滬港深精選股票型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法
    規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為
    基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,未發現損害基金持有人利益的
    行為。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。


    4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
    4.3.1 公平交易制度的執行情況
    本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見(2011
    年修訂)》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平

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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。


    4.3.2 異常交易行為的專項說明
    本報告期內,本基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價,同日反向交易成交
    較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5 %的交易共有57次,為公司旗下管理的量化產品因
    申購贖回情況不一致依據產品合同約定進行的倉位調整,公司旗下指數基金因指數成份股調整,
    以及量化產品和指數增強基金根據產品合同約定通過量化模型交易從而與其他組合發生的反向交
    易。投資組合間雖然存在臨近交易日同向交易行為,但結合交易時機及市場交易價格波動分析表
    明投資組合間不存在不公平交易和利益輸送的可能性。投資組合間雖然存在相鄰反向異常交易,
    經分析為投資組合開放期內投資者連續贖回導致的被動行為,非不公平交易和利益輸送的異常交
    易行為。

    本報告期內,未發現有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。


    4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
    4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析
    上半年 A股市場顯著上漲,本基金漲幅有限,跑輸基準。回顧了過去半年的行情,我們發現
    股價的上漲主要由估值帶動,而不是由盈利拉動。其背后原因,還是從去年4季度開始,國內和
    國外政策轉向導致的。國內政策的轉向是指“去杠桿”政策的停止,而國外政策的轉向是指美聯
    儲的政策轉向鴿派。


    4.4.2 報告期內基金的業績表現
    2019年上半年,本基金份額凈值增長率為14.69%,業績比較基準收益率為16.98%。


    4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
    對于下半年的權益市場,我們仍然依靠自下而上的方法來判斷,尋找估值安全且基本面強勁
    的股票。現在看來,這種選擇越來越少,所以我們的持股集中度仍然在提升。對于風險,我們認為
    主要集中在國內房地產市場,當前該市場呈現量價皆高的現象,我們認為這不可持續。

    基金操作上,我們還是基于個股,在優質的個股中尋找機會。一方面,長期持有競爭力優秀、宏
    觀相關度低的公司,另一方面,和宏觀經濟相關度高的公司,我們將在估值足夠便宜的時候買入。


    4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
    本基金管理人成立基金估值委員會對基金財產的估值方法及程序作決策,基金估值委員會在
    遵守法律法規的前提下,通過參考行業協會的估值指引及獨立第三方估值服務機構的估值數據等
    方式,謹慎合理地制定高效可行的估值方法,及時準確地進行份額凈值的計量,保護基金份額持
    有人的合法權益。


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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同進行。基金份額凈值由基金管理人完成估值后,
    將估值結果以雙方認可的方式報送給基金托管人,基金托管人按基金合同規定的估值方法、時間、
    程序進行復核,無誤后返回給基金管理人,由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與
    基金會計賬目的核對同時進行。


    當發生了影響估值方法和程序的有效性及適用性的情況時,通過會議方式啟動估值委員會的運
    作。研究人員憑借其豐富的專業技能和對市場產品的長期深入的跟蹤研究,綜合宏觀經濟、行業發
    展及個券狀況等各方面因素,從價值投資的角度進行理論分析,并根據分析的結果向基金估值委
    員會提出有關估值方法或估值模型的建議。風險管理人員根據研究人員提出的估值方法或估值模
    型進行計算及驗證,并根據計算和驗證的結果與投資人員共同確定估值方法并提交估值委員會。

    基金事務部基金會計負責與基金托管人溝通,必要時應就所采用的估值技術、假設及輸入值得適
    當性等咨詢會計師事務所的專業意見。法律、監察稽核部相關人員負責監察執行估值政策及程序的
    合規性,控制執行中可能發生的風險。估值委員會共同討論通過后,基金事務部基金會計根據估
    值委員會確認的估值方法對各基金進行估值核算并與基金托管行核對,法律、監察稽核部負責對
    外進行信息披露。


    截止本報告期末,本基金管理人已與中債金融估值中心有限公司、中證指數有限公司合作,由
    其提供相關債券品種、流通受限股票的估值參考數據。


    4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
    本基金本報告期內未實施利潤分配。

    4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
    無。

    §5 托管人報告

    5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
    本報告期內,本基金托管人在對景順長城滬港深精選股票型證券投資基金的托管過程中,嚴
    格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金份額持有
    人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。


    5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
    本報告期內,景順長城滬港深精選股票型證券投資基金的管理人——景順長城基金管理有限
    公司在景順長城滬港深精選股票型證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖
    回價格計算、基金費用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,在各重要方

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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。本報告期內,景順長城滬港深精選股票型證券投資基金
    未進行利潤分配。


    5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
    本托管人依法對景順長城基金管理有限公司編制和披露的景順長城滬港深精選股票型證券投
    資基金2019年半年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等
    內容進行了核查,以上內容真實、準確和完整。


    §6 半年度財務會計報告(未經審計)

    6.1 資產負債表
    會計主體:景順長城滬港深精選股票型證券投資基金
    報告截止日:2019年6月30日
    單位:人民幣元

    資 產附注號本期末
    2019年 6月 30日
    上年度末
    2018年 12月 31日
    資 產:
    銀行存款
    6.4.7.1 341,550,490.97 478,772,822.71
    結算備付金 1,063,078.63 2,410,676.59
    存出保證金 376,473.37 5,703,130.81
    交易性金融資產 6.4.7.2 1,807,288,162.15 2,621,179,503.50
    其中:股票投資 1,807,288,162.15 2,621,179,503.50
    基金投資 --
    債券投資 --
    資產支持證券投資 --
    貴金屬投資 --
    衍生金融資產 6.4.7.3 --
    買入返售金融資產 6.4.7.4 -149,952,344.93
    應收證券清算款
    4,319,757.89 499.27
    應收利息 6.4.7.5 58,311.54 177,751.12
    應收股利 4,882,590.16 10,014.62
    應收申購款
    245,097.79 -
    遞延所得稅資產 --
    其他資產 6.4.7.6 --
    資產總計 2,159,783,962.50 3,258,206,743.55
    負債和所有者權益附注號本期末
    2019年 6月 30日
    上年度末
    2018年 12月 31日
    負 債:
    短期借款
    --
    交易性金融負債 --
    衍生金融負債 6.4.7.3 --

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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    賣出回購金融資產款
    --
    應付證券清算款
    --
    應付贖回款
    9,962,590.31 -
    應付管理人報酬
    2,638,148.83 4,099,830.38
    應付托管費
    439,691.47 683,305.05
    應付銷售服務費
    --
    應付交易費用 6.4.7.7 655,731.75 1,610,477.74
    應交稅費
    --
    應付利息 --
    應付利潤 --
    遞延所得稅負債 --
    其他負債 6.4.7.8 136,103.25 424,000.00
    負債合計 13,832,265.61 6,817,613.17
    所有者權益:
    實收基金 6.4.7.9 1,883,000,030.70 3,272,408,682.85
    未分配利潤 6.4.7.10 262,951,666.19 -21,019,552.47
    所有者權益合計 2,145,951,696.89 3,251,389,130.38
    負債和所有者權益總計 2,159,783,962.50 3,258,206,743.55

    注:報告截止日2019年6月30日,基金份額凈值1.140元,基金份額總額1,883,000,030.70份。


    6.2 利潤表
    會計主體:景順長城滬港深精選股票型證券投資基金
    本報告期:2019年1月1日至2019年6月30日
    單位:人民幣元

    項 目附注號本期
    2019年 1月 1日至 2019年
    6月 30日
    上年度可比期間
    2018年 1月 1日至 2018
    年 6月 30日
    一、收入
    430,442,620.66 -442,403,760.061.利息收入
    1,934,020.36 2,651,171.85
    其中:存款利息收入
    6.4.7.11 1,567,049.03 2,031,465.40
    債券利息收入
    2,363.54 -
    資產支持證券利息收

    --
    買入返售金融資產收

    364,607.79 619,706.45
    其他利息收入
    --
    2.投資收益(損失以“-”填
    列)
    157,773,542.09 11,822,788.64
    其中:股票投資收益 6.4.7.12 103,133,772.38 -41,751,066.47
    基金投資收益 --
    債券投資收益 6.4.7.13 1,307,541.61 -
    資產支持證券投資收

    --

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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    貴金屬投資收益 --
    衍生工具收益 6.4.7.14 --
    股利收益 6.4.7.15 53,332,228.10 53,573,855.113.公允價值變動收益(損失
    以“-”號填列)
    6.4.7.16 268,932,411.66 -460,250,599.36
    4.匯兌收益(損失以“-”號
    填列)
    --
    5.其他收入(損失以“-”號
    填列)
    6.4.7.17 1,802,646.55 3,372,878.81
    減:二、費用 27,960,276.05 53,068,617.56
    1.管理人報酬
    6.4.10.2.1 19,476,083.45 30,843,301.35
    2.托管費
    6.4.10.2.2 3,246,013.88 5,140,550.22
    3.銷售服務費
    --
    4.交易費用 6.4.7.18 5,087,163.04 16,852,075.00
    5.利息支出 --
    其中:賣出回購金融資產支

    --
    6.稅金及附加
    8.52 -
    7.其他費用 6.4.7.19 151,007.16 232,690.99
    三、利潤總額(虧損總額以
    “-”號填列)
    402,482,344.61 -495,472,377.62
    減:所得稅費用 --
    四、凈利潤(凈虧損以“-”

    號填列)
    402,482,344.61 -495,472,377.62

    6.3 所有者權益(基金凈值)變動表
    會計主體:景順長城滬港深精選股票型證券投資基金
    本報告期:2019年1月1日至2019年6月30日
    單位:人民幣元

    項目 本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    實收基金 未分配利潤 所有者權益合計
    一、期初所有者
    權益(基金凈
    值)
    3,272,408,682.85 -21,019,552.47 3,251,389,130.38
    二、本期經營活
    動產生的基金凈
    值變動數(本期
    利潤)
    -402,482,344.61 402,482,344.61
    三、本期基金份
    額交易產生的基
    金凈值變動數
    (凈值減少以
    -1,389,408,652.15 -118,511,125.95 -1,507,919,778.10

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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    “-”號填列)
    其中: 1.基金申
    購款
    182,216,398.88 11,638,933.29 193,855,332.172.基金贖
    回款
    -1,571,625,051.03 -130,150,059.24 -1,701,775,110.27
    四、本期向基金
    份額持有人分配
    利潤產生的基金
    凈值變動(凈值
    減少以“
    -”號
    填列)
    ---
    五、期末所有者
    權益(基金凈
    值)
    1,883,000,030.70 262,951,666.19 2,145,951,696.89
    項目上年度可比期間
    2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
    實收基金 未分配利潤 所有者權益合計
    一、期初所有者
    權益(基金凈
    值)
    3,492,859,289.99 472,537,429.35 3,965,396,719.34
    二、本期經營活
    動產生的基金凈
    值變動數(本期
    利潤)
    --495,472,377.62 -495,472,377.62
    三、本期基金份
    額交易產生的基
    金凈值變動數
    (凈值減少以
    “-”號填列)
    -181,188,986.95 45,302,216.40 -135,886,770.55
    其中: 1.基金申
    購款
    1,601,559,079.09 235,203,380.08 1,836,762,459.172.基金贖
    回款
    -1,782,748,066.04 -189,901,163.68 -1,972,649,229.72
    四、本期向基金
    份額持有人分配
    利潤產生的基金
    凈值變動(凈值
    減少以“
    -”號
    填列)
    ---
    五、期末所有者
    權益(基金凈
    值)
    3,311,670,303.04 22,367,268.13 3,334,037,571.17

    報表附注為財務報表的組成部分。


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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署:
    康樂吳建軍邵媛媛

    基金管理人負責人主管會計工作負責人會計機構負責人

    6.4 報表附注
    6.4.1 基金基本情況
    景順長城滬港深精選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”),系經中國證券監督管理委
    員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2014]1367號文《關于準予景順長城滬港深精選股票
    型證券投資基金注冊的批復》的核準,由景順長城基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投
    資基金法》和《景順長城滬港深精選股票型證券投資基金基金合同》作為發起人于2015年3月26
    日至2015年4月13日向社會公開募集,募集期結束經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)驗
    證并出具安永華明(2015)驗字第60467014 _H02號驗資報告后,向中國證監會報送基金備案材
    料。基金合同于2015年4月15日生效。本基金為契約型開放式,存續期限不定。設立時募集的扣
    除認購費后的實收基金(本金)為人民幣11,009,906,422.65元,在募集期間產生的活期存款利
    息為人民幣
    1,687,997.98元,以上實收基金(本息)合計為人民幣
    11,011,594,420.63元,折
    合11 ,011,594,420.63份基金份額。本基金的基金管理人為景順長城基金管理有限公司,注冊登
    記機構為本基金管理人,基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。

    本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核
    準上市的股票)、滬港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所
    上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行
    票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機
    構債、政府支持債券、地方政府債、資產支持證券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證
    監會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市
    場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的
    相關規定。本基金將基金資產的80%-95%投資于股票資產(其中投資于國內依法發行上市的股
    票的比例占基金資產的0 -95%,投資于港股通標的股票的比例占基金資產的0 -95%),權證投資
    比例不超過基金資產凈值的3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,
    現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、
    存出保證金和應收申購款等。

    本基金的業績比較基準為:滬深300指數 ×45%+恒生指數×45%+中證全債指數×10%。


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    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    6.4.2 會計報表的編制基礎
    本基金的財務報表按照財政部頒布的《企業會計準則-基本準則》以及其后頒布及修訂的具體
    會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)編制。同時,在具體會
    計估值核算和信息披露方面,也參考了中國證券投資基金業協會修訂并發布的《證券投資基金會
    計核算業務指引》、中國證監會制定的《中國證券監督管理委員會關于證券投資基金估值業務的指
    導意見》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則》第2號《年
    度報告的內容與格式》、《證券投資基金信息披露編報規則》第3號《會計報表附注的編制及披露》、《
    證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》及其他中國證監會和中國證券
    投資基金業協會頒布的相關規定。

    本財務報表以本基金持續經營為基礎列報。


    6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
    本財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金于 2019年6月30日的財
    務狀況以及2019年1月1日至2019年6月30日止期間的經營成果和凈值變動情況。


    6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
    本基金本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致。

    6.4.5 差錯更正的說明
    無。

    6.4.6 稅項
    (1)境內投資
    (i)印花稅
    證券(股票)交易印花稅稅率為1‰,由出讓方繳納。

    (ii)增值稅及附加、企業所得稅
    自2016年5月1日起,在全國范圍內全面推開營業稅改征增值稅試點,金融業納入試點范圍,
    由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)
    管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅;國債、地方政府債利息收入以及金融同業
    往來利息收入免征增值稅。金融機構開展的質押式買入返售金融商品業務、買斷式買入返售金融商
    品業務、同業存款、同業存單以及持有金融債券取得的利息收入屬于金融同業往來利息收入。


    根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]140號文《關于明確金融、房地產開發、教育輔助服務等增
    值稅政策的通知》的規定,資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增
    值稅納稅人;根據財政部、國家稅務總局財稅[2017]56號文《關于資管產品增值稅有關問題的通
    知》的規定,自2018年1月1日起,資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為

    第 19頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    (以下稱資管產品運營業務),暫適用簡易計稅方法,按照3%的征收率繳納增值稅。管理人應分
    別核算資管產品運營業務和其他業務的銷售額和增值稅應納稅額。未分別核算的,資管產品運營
    業務不得適用于簡易計稅方法。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行
    為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值
    稅應納稅額中抵減。


    根據財政部、國家稅務總局財稅[2017]90號文《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策
    的通知》的規定,自2018年1月1日起,資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務、發生的
    部分金融商品轉讓業務,按照以下規定確定銷售額:提供貸款服務,以 2018年1月1日起產生
    的利息及利息性質的收入為銷售額;轉讓2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、債
    券、基金、非貨物期貨,可以選擇按照實際買入價計算銷售額,或者以2017年最后一個交易日的
    股票收盤價(2017年最后一個交易日處于停牌期間的股票,為停牌前最后一個交易日收盤價)、
    債券估值(中債金融估值中心有限公司或中證指數有限公司提供的債券估值)、基金份額凈值、非
    貨物期貨結算價格作為買入價計算銷售額。


    增值稅附加稅包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加,以實際繳納的增值稅稅額
    為計稅依據,分別按7 %、3 %和2 %的比例繳納城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加。


    證券投資基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股權的股息、紅利收
    入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。


    (iii)個人所得稅
    個人所得稅稅率為20%。

    基金取得的股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及儲蓄利息收入,由上市公司、債券發行企
    業及金融機構在向基金派發股息、紅利、債券的利息及儲蓄利息時代扣代繳個人所得稅。


    基金從上市公司分配取得的股息紅利所得,持股期限在 1個月以內(含1個月)的,其股息紅
    利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在 1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50 %計入應
    納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所得稅。


    暫免征收儲蓄存款利息所得個人所得稅。


    (2)境外投資
    本基金運作過程中涉及的境外投資的稅項問題,根據財政部、國家稅務總局、中國證監會財稅
    [2014]81號文《關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》、財稅[2016]127
    號文《關于深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》及其他境內外相關稅務法規
    的規定和實務操作執行。


    第 20頁 共 46頁


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    6.4.7 重要財務報表項目的說明
    6.4.7.1 銀行存款
    單位:人民幣元

    項目本期末
    2019年 6月 30日
    活期存款
    341,550,490.97
    定期存款
    -
    其中:存款期限 1個月以內 -
    存款期限 1 -3個月 -
    存款期限 3個月至 1年 -
    存款期限 1年以上
    -
    其他存款
    -
    合計 341,550,490.97

    6.4.7.2 交易性金融資產
    單位:人民幣元

    項目本期末
    2019年 6月 30日
    成本公允價值公允價值變動
    股票 1,638,923,754.75 1,807,288,162.15 168,364,407.40
    貴金屬投資-金交
    所黃金合約
    ---


    交易所市場 ---
    銀行間市場 ---
    合計 ---
    資產支持證券 ---
    基金 ---
    其他 ---
    合計 1,638,923,754.75 1,807,288,162.15 168,364,407.40

    6.4.7.3 衍生金融資產/負債
    本基金于本報告期末的衍生金融資產/負債余額為零。

    6.4.7.4 買入返售金融資產
    6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末余額
    本基金于本報告期末各項買入返售金融資產期末余額為零。

    6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券
    本基金于本報告期末無買斷式逆回購交易中取得的債券。

    6.4.7.5 應收利息
    單位:人民幣元
    項目本期末
    2019年 6月 30日
    應收活期存款利息 57,628.29

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    應收定期存款利息 -
    應收其他存款利息 -
    應收結算備付金利息 530.79
    應收債券利息 -
    應收資產支持證券利息 -
    應收買入返售證券利息 -
    應收申購款利息 -
    應收黃金合約拆借孳息 -
    其他 152.46
    合計 58,311.54

    6.4.7.6 其他資產
    本基金本報告期末的其他資產余額為零。

    6.4.7.7 應付交易費用
    單位:人民幣元
    項目本期末
    2019年 6月 30日
    交易所市場應付交易費用 653,275.58
    銀行間市場應付交易費用 2,456.17
    合計 655,731.75

    6.4.7.8 其他負債
    單位:人民幣元

    項目本期末
    2019年 6月 30日
    應付券商交易單元保證金 -
    應付贖回費
    3,030.23
    預提費用 133,073.02
    合計 136,103.25

    6.4.7.9 實收基金
    金額單位:人民幣元

    項目 本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    基金份額(份) 賬面金額
    上年度末 3,272,408,682.85 3,272,408,682.85
    本期申購
    182,216,398.88 182,216,398.88
    本期贖回(以“-”號填列) -1,571,625,051.03 -1,571,625,051.03
    -基金拆分/份額折算前 --
    基金拆分/份額折算調整 --
    本期申購
    --
    本期贖回(以“-”號填列) --
    本期末 1,883,000,030.70 1,883,000,030.70

    注:本期申購份額包含基金轉入份額;本期贖回份額包含基金轉出份額。

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    6.4.7.10 未分配利潤
    單位:人民幣元

    項目已實現部分未實現部分未分配利潤合計
    上年度末 -50,594,845.19 29,575,292.72 -21,019,552.47
    本期利潤 133,549,932.95 268,932,411.66 402,482,344.61
    本期基金份額交易
    產生的變動數
    4,811,279.03 -123,322,404.98 -118,511,125.95
    其中:基金申購款
    -1,165,384.60 12,804,317.89 11,638,933.29
    基金贖回款
    5,976,663.63 -136,126,722.87 -130,150,059.24
    本期已分配利潤 ---
    本期末 87,766,366.79 175,185,299.40 262,951,666.19

    6.4.7.11 存款利息收入
    單位:人民幣元

    項目本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    活期存款利息收入
    1,509,738.21
    定期存款利息收入
    -
    其他存款利息收入
    -
    結算備付金利息收入
    53,559.84
    其他 3,750.98
    合計 1,567,049.03

    6.4.7.12 股票投資收益
    單位:人民幣元

    項目本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    賣出股票成交總額
    1,963,536,739.11
    減:賣出股票成本總額
    1,860,402,966.73
    買賣股票差價收入
    103,133,772.38

    6.4.7.13 債券投資收益
    單位:人民幣元

    項目本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)成交總額
    15,437,976.10
    減:賣出債券(、債轉股及債券到期兌付)成本總額
    14,128,000.00
    減:應收利息總額
    2,434.49
    買賣債券差價收入
    1,307,541.61

    6.4.7.14 衍生工具收益
    本基金于本報告期無衍生工具收益。

    6.4.7.15 股利收益
    單位:人民幣元
    項目本期

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    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    股票投資產生的股利收益 53,332,228.10
    基金投資產生的股利收益 -
    合計 53,332,228.10

    6.4.7.16 公允價值變動收益
    單位:人民幣元

    項目名稱本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    1.交易性金融資產 268,932,411.66
    股票投資 268,932,411.66
    債券投資 -
    資產支持證券投資 -
    基金投資 -
    貴金屬投資 -
    其他 -
    2.衍生工具
    -
    權證投資 -
    3.其他 -
    減:應稅金融商品公允價值變動
    產生的預估增值稅
    -
    合計 268,932,411.66

    6.4.7.17 其他收入
    單位:人民幣元

    項目本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    基金贖回費收入
    1,758,613.47
    基金轉換費收入
    44,033.08
    合計 1,802,646.55

    6.4.7.18 交易費用
    單位:人民幣元

    項目本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    交易所市場交易費用 5,087,163.04
    銀行間市場交易費用 -
    合計 5,087,163.04

    6.4.7.19 其他費用
    單位:人民幣元

    項目本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    審計費用 57,027.67
    信息披露費
    67,045.35
    債券托管賬戶維護費
    18,600.00

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    銀行劃款手續費
    8,334.14
    合計 151,007.16

    6.4.7.20 分部報告
    截至本報告期末,本基金僅在中國大陸境內從事證券投資單一業務,因此,無需作披露的分
    部報告。


    6.4.8 或有事項、資產負債表日后事項的說明
    6.4.8.1 或有事項
    截至資產負債表日,本基金無需作披露的重大或有事項。

    6.4.8.2 資產負債表日后事項
    截至本財務報表批準報出日,本基金無需作披露的資產負債表日后事項。

    6.4.9 關聯方關系
    6.4.9.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
    本報告期,與本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。

    6.4.9.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
    關聯方名稱與本基金的關系
    長城證券股份有限公司( “長城證券 ”


    基金銷售機構、基金管理人的股東
    景順長城基金管理有限公司基金管理人、注冊登記人、基金銷售機構
    中國工商銀行股份有限公司( “工商銀
    行”)
    基金托管人、基金銷售機構

    注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。


    6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
    6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易
    6.4.10.1.1 股票交易
    金額單位:人民幣元
    關聯方名稱本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
    上年度可比期間
    2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
    成交金額占當期股票
    成交總額的比例
    (%)
    成交金額占當期股票
    成交總額的比例
    (%)
    長城證券 --1,051,761,065.56 11.76

    6.4.10.1.2 權證交易
    本基金于本報告期和上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行權證交易。

    6.4.10.1.3 應支付關聯方的傭金
    金額單位:人民幣元
    關聯方名稱本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

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    當期
    傭金
    占當期傭金總量
    的比例(%)
    期末應付傭金余

    占期末應付傭金
    總額的比例(%)
    長城證券 ----
    關聯方名稱上年度可比期間
    2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
    當期
    傭金
    占當期傭金總量
    的比例(%)
    期末應付傭金余

    占期末應付傭金
    總額的比例(%)
    長城證券 863,522.92 11.79 609,219.58 35.16

    注:上述傭金按市場傭金率計算,以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取證管費、經手費和
    由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本
    基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。


    6.4.10.2 關聯方報酬
    6.4.10.2.1 基金管理費
    單位:人民幣元
    項目 本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6
    月 30日
    上年度可比期間
    2018年 1月 1日至 2018年
    6月 30日
    當期發生的基金應支付的管理費
    19,476,083.45 30,843,301.35
    其中:支付銷售機構的客戶維護

    6,487,534.54 8,532,713.84

    注:基金管理人的管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付。基金管理費按前一日的基金
    資產凈值的1.50 %的年費率計提。計算方法如下:
    H=E×1.50%/當年天數
    H為每日應計提的基金管理費
    E為前一日的基金資產凈值

    6.4.10.2.2 基金托管費
    單位:人民幣元

    項目本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6
    月 30日
    上年度可比期間
    2018年 1月 1日至 2018年
    6月 30日
    當期發生的基金應支付的托管費
    3,246,013.88 5,140,550.22

    注:基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付。基金托管費按前一日的基金資產凈值
    的0.25 %的年費率計提。計算方法如下:
    H=E×0.25%/當年天數
    H為每日應計提的基金托管費
    E為前一日的基金資產凈值

    第 26頁 共 46頁


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    6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
    本基金于本報告期及上年度可比期間均未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交
    易。


    6.4.10.4 各關聯方投資本基金的情況
    6.4.10.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
    本基金的基金管理人于本報告期及上年度可比期間均未運用固有資金投資本基金。

    6.4.10.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
    本基金的其他關聯方于本報告期末及上年度末均未持有本基金份額。

    6.4.10.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
    單位:人民幣元
    關聯方名稱本期
    2019年 1月 1日至 2019年 6月 30

    上年度可比期間
    2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
    期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入
    工商銀行 341,550,490.97 1,509,738.21 522,198,451.60 1,760,629.81

    注:本基金的活期銀行存款由基金托管人工商銀行保管,并按銀行間同業利率計息。


    6.4.10.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
    本基金于本報告期及上年度可比期間均未在承銷期內直接購入關聯方承銷證券。

    6.4.10.7 其他關聯交易事項的說明
    無。

    6.4.11 利潤分配情況
    本基金于本報告期未進行利潤分配。

    6.4.12 期末(2019年6月30日 )本基金持有的流通受限證券
    6.4.12.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券
    金額單位:人民幣元
    6.4.12.1.1受限證券類別:股票
    證券
    代碼
    證券
    名稱
    成功
    認購日
    可流通

    流通受限
    類型
    認購
    價格
    期末估
    值單價
    數量
    (單位
    股)

    期末
    成本總額
    期末估值
    總額
    備注
    300788中信出

    2019年
    6月 27

    2019年
    7月 5

    新股流通
    受限
    14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 -

    6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票
    本基金于本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。

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    6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
    6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購
    截至本報告期末,本基金未持有從事銀行間市場債券正回購交易中作為抵押的債券。

    6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購
    截至本報告期末,本基金未持有從事交易所市場債券正回購交易中作為抵押的債券。

    6.4.13 金融工具風險及管理
    6.4.13.1 風險管理政策和組織架構
    本基金在日常經營活動中由金融工具產生的風險主要包括信用風險、流動性風險及市場風險。

    本基金管理人制定了政策和程序來識別及分析這些風險,并設定適當的風險限額及內部控制流程,
    通過可靠的管理及信息系統持續監控上述各類風險。

    本基金管理人秉承全面風險管理的理念,將風險管理融入業務中,建立了以風險管理委員會為
    核心,由風險管理委員會、督察長、法律監察稽核部和相關業務部門構成的風險管理架構體系。各
    業務部門負責人為其所在部門的風險管理第一責任人,對本部門業務范圍內的風險負有管控和及
    時報告的義務。員工在其崗位職責范圍內承擔相應風險管理責任。本基金管理人配備的風險管理人
    員對投資風險進行獨立的監控并及時向管理層匯報。


    6.4.13.2 信用風險
    信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任,或者基金所投資證券的發行人
    出現違約、拒絕支付到期本息等導致基金資產損失和收益變化的風險。

    本基金的投資范圍及投資比例符合相關法律法規的要求、相關監管機構的相關規定及本基金的
    合同要求。本基金管理人通過建立和完善內部信用評級體系和交易對手庫,對發行人及債券投資
    進行內部評級,對交易對手的資信狀況進行充分評估、設定授信額度,以控制可能出現的信用風
    險。本基金的活期銀行存款存放在具有托管資格的銀行;本基金存放定期存款前,均對交易對手
    進行信用評估以控制相應的信用風險,因而與銀行存款相關的信用風險不重大。本基金在交易所
    進行的交易均與中國證券登記結算有限責任公司完成證券交收和款項清算,因此違約風險發生的
    可能性很小;本基金在銀行間同業市場僅與達到本基金管理人既定信用政策標準的交易對手進行
    交易,以控制相應的信用風險。

    本基金管理人還通過分散化投資以分散信用風險。本基金投資于一家公司發行的證券市值不超
    過基金資產凈值的10 %,且本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證
    券,不得超過該證券余額的10 %。

    于本期末,本基金未持有除國債、央行票據、政策性金融債及地方政府債券之外的債券(上年末:
    同)。


    第 28頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    6.4.13.3 流動性風險
    流動性風險,是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者贖回款項的風
    險。本基金的流動性風險一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現困難,另一
    方面來自于基金份額持有人可依據基金合同約定要求贖回其持有的基金份額。

    本基金的基金管理人專業審慎、勤勉盡責地管控本基金的流動性風險,全覆蓋、多維度的建立以
    壓力測試為核心的流動性風險監測與預警制度,確保本基金組合的資產變現能力與投資者贖回需
    求匹配與平衡。


    6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析
    本基金的基金管理人在基金運作過程中嚴格按照《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及《
    公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(自2017年10月1日起施行)等法規的要求
    對本基金組合資產的流動性風險進行管理,通過獨立的風險管理部門對本基金的組合持倉集中度
    指標、流通受限制的投資品種比例以及組合在短時間內變現能力的綜合指標等流動性指標進行持
    續的監測和分析。

    本基金投資于一家公司發行的證券市值不超過基金資產凈值的10 %,且本基金與由本基金的基
    金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證券不得超過該證券的10 %。由本基金的基金
    管理人管理的所有開放式基金于開放期內共同持有一家上市公司發行的可流通股票不得超過該上
    市公司可流通股票的15 %,由本基金的基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的
    可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的 30 %(完全按照有關指數構成比例進行證券投資
    的開放式基金及中國證監會認定的特殊投資組合不受該比例限制)。

    本基金所持部分證券在證券交易所上市,其余亦可在銀行間同業市場交易,部分基金資產流通
    暫時受限制不能自由轉讓的情況參見附注6.4.12。此外,本基金可通過賣出回購金融資產方式借
    入短期資金應對流動性需求,其上限一般不超過基金持有的債券投資的公允價值。本基金主動投
    資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15 %。

    本基金的基金管理人對其管理的所有開放式基金于開放期內,對基金組合資產中7個工作日可
    變現資產的可變現價值進行審慎評估與測算,確保每日確認的凈贖回申請不得超過7個工作日可
    變現資產的可變現價值。

    同時,本基金的基金管理人通過合理分散逆回購交易的到期日與交易對手的集中度;按照穿透
    原則對交易對手的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理,以
    及對不同的交易對手實施交易額度管理并進行動態調整等措施嚴格管理本基金從事逆回購交易的
    流動性風險和交易對手風險。此外,本基金的基金管理人建立了逆回購交易質押品管理制度:根
    據質押品的資質確定質押率水平;持續監測質押品的風險狀況與價值變動以確保質押品按公允價

    第 29頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    值計算足額;并在與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交
    易時,可接受質押品的資質要求與基金合同約定的投資范圍保持一致。


    6.4.13.4 市場風險
    市場風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險,包括
    利率風險、外匯風險和其他價格風險。本基金管理人通過對不同類型的風險分別設定風險限制,并
    由獨立于投資部門的風險管理人員監控、報告以及定期風險回顧的方法管理投資組合的市場風險。


    6.4.13.4.1 利率風險
    利率風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。

    本基金管理人通過由風險管理人員定期監控組合中債券投資部分的利率風險,及時調整投資組
    合久期等方法管理利率風險。

    下表統計了本基金的利率風險敞口。表中所示為本基金資產及負債的賬面價值,并按照合約規
    定的重新定價日或到期日進行了分類。


    6.4.13.4.1.1 利率風險敞口
    單位:人民幣元
    本期末
    2019年 6月 30日
    1個月以內 1-3個月3個月 -1年 1-5年5年以上不計息合計
    資產
    銀行存款
    341,550,490.97 -----341,550,490.97
    結算備付金 1,063,078.63 -----1,063,078.63
    存出保證金 376,473.37 -----376,473.37
    交易性金融資產 -----1,807,288,162.15 1,807,288,162.15
    買入返售金融資產 -------
    應收利息 -----58,311.54 58,311.54
    應收股利 -----4,882,590.16 4,882,590.16
    應收申購款
    -----245,097.79 245,097.79
    應收證券清算款
    -----4,319,757.89 4,319,757.89
    其他資產 -------
    資產總計 342,990,042.97 ----1,816,793,919.53 2,159,783,962.50
    負債
    賣出回購金融資產款
    -------
    應付贖回款
    -----9,962,590.31 9,962,590.31
    應付管理人報酬
    -----2,638,148.83 2,638,148.83
    應付托管費
    -----439,691.47 439,691.47
    應付證券清算款
    -------
    應付銷售服務費
    -------
    應付交易費用 -----655,731.75 655,731.75
    應付利息 -------
    應交稅費
    -------
    應付利潤 -------

    第 30頁 共 46頁


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    其他負債 -----136,103.25 136,103.25
    負債總計 -----13,832,265.61 13,832,265.61
    利率敏感度缺口
    342,990,042.97 ------
    上年度末
    2018年 12月 31日
    1個月以內 1-3個月3個月 -1年 1-5年5年以上不計息合計
    資產
    銀行存款
    478,772,822.71 -----478,772,822.71
    結算備付金 2,410,676.59 -----2,410,676.59
    存出保證金 5,703,130.81 -----5,703,130.81
    交易性金融資產 -----2,621,179,503.50 2,621,179,503.50
    買入返售金融資產 149,952,344.93 -----149,952,344.93
    應收利息 -----177,751.12 177,751.12
    應收股利 -----10,014.62 10,014.62
    應收申購款
    -------
    應收證券清算款
    -----499.27 499.27
    其他資產 -------
    資產總計 636,838,975.04 ----2,621,367,768.51 3,258,206,743.55
    負債
    賣出回購金融資產款
    -------
    應付贖回款
    -------
    應付管理人報酬
    -----4,099,830.38 4,099,830.38
    應付托管費
    -----683,305.05 683,305.05
    應付證券清算款
    -------
    應付銷售服務費
    -------
    應付交易費用 -----1,610,477.74 1,610,477.74
    應付利息 -------
    應交稅費
    -------
    應付利潤 -------
    其他負債 -----424,000.00 424,000.00
    負債總計 -----6,817,613.17 6,817,613.17
    利率敏感度缺口
    636,838,975.04 ------

    6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析
    于本期末,本基金未持有債券資產(上年末:同),因此市場利率的變動對于本基金資產凈
    值無重大影響(上年末:同)。


    6.4.13.4.2 外匯風險
    外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本基
    金持有以非記賬本位幣人民幣計價的資產和負債,因此存在相應的外匯風險。本基金管理人每日
    對本基金的外匯頭寸進行監控。


    6.4.13.4.2.1 外匯風險敞口
    單位:人民幣元
    第 31頁 共 46頁


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     項目 本期末
    2019年 6月 30日
    美元
    折合人民幣元
    港幣
    折合人民幣元
    其他幣種
    折合人民幣元
    合計
    以外幣計價的資產
    交易性金融資產 -699,504,459.26 -699,504,459.26
    其他資產 ----0.00
    資產合計 -699,504,459.26 -699,504,459.26
    以外幣計價的負債
    負債合計 ----
    資產負債表外匯風險敞口
    凈額
    -699,504,459.26 -699,504,459.26
    項目上年度末
    2018年 12月 31日
    美元
    折合人民幣元
    港幣
    折合人民幣元
    其他幣種
    折合人民幣元
    合計
    以外幣計價的資產
    交易性金融資產 -1,339,058,548.57 -1,339,058,548.57
    應收股利 -10,014.62 -10,014.62
    資產合計 -1,339,068,563.19 -1,339,068,563.19
    以外幣計價的負債
    負債合計 ----
    資產負債表外匯風險敞口
    凈額
    -1,339,068,563.19 -1,339,068,563.19

    6.4.13.4.2.2 外匯風險的敏感性分析
    假設除匯率以外的其他市場變量保持不變
    相關風險變量的變動對資產負債表日基金資產凈值的
    影響金額(單位:人民幣元)
    本期末
    日)
    ( 2019年 6月 30上年度末( 2018年 12月 31日

    分析所有外幣均相對人民幣升值
    5%
    34,975,222.96 66,953,428.16
    所有外幣均相對人民幣貶值
    5%
    -34,975,222.96 -66,953,428.16

    6.4.13.4.3 其他價格風險
    其他價格風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因除外匯風險和利率風險以外的市場
    價格變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業市場交易的證券,
    所面臨的最大價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。本基金通過投資組合的分散化降低
    其它價格風險,并且本基金管理人每日對本基金所持有的證券價格實施監控。


    第 32頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    經測算本基金面臨的其他價格風險列示如下:

    6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口
    金額單位:人民幣元

    項目本期末
    2019年 6月 30日
    上年度末
    2018年 12月 31日
    公允價值占基金資產凈值比
    例(%)
    公允價值占基金資產凈值
    比例(%)
    交易性金融資
    產-股票投資
    1,807,288,162.15 84.22 2,621,179,503.50 80.62
    交易性金融資產
    -基金投資
    ----
    交易性金融資產
    -債券投資
    ----
    交易性金融資產
    -貴金屬投資
    ----
    衍生金融資產
    -權證投資
    ----
    其他 ----
    合計 1,807,288,162.15 84.22 2,621,179,503.50 80.62

    6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析
    假設除“滬深 300指數 ”以外的其他市場變量保持不變
    相關風險變量的變動對資產負債表日基金資產凈值的
    影響金額(單位:人民幣元)
    本期末( 2019年 6月 30
    日)
    上年度末 ( 2018年 12月 31日 )
    分析滬深 300指數上升
    5%
    52,865,570.66 116,767,589.17
    滬深 300指數下降
    5%
    -52,865,570.66 -116,767,589.17

    6.4.14 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
    1承諾事項
    截至資產負債表日,本基金無需要說明的承諾事項。

    2其他事項


    (1)公允價值
    本基金管理人已經評估了銀行存款、結算備付金、買入返售金融資產、其他應收款項類投資以及
    其他金融負債因剩余期限不長,公允價值與賬面價值相若。


    各層次金融工具公允價值

    于2019年6月30日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中劃分

    為第一層次的余額為人民幣
    1,807,265,055.55元,劃分為第二層次的余額為人民幣
    23,106.60
    元,無劃分為第三層次的余額(于2018年12月31日,本基金持有的以公允價值計量且其變動

    第 33頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    計入當期損益的金融資產中劃分為第一層次的余額為人民幣
    2,621,179,503.50元,無劃分為第

    二層次和第三層次的余額)。

    公允價值所屬層次間重大變動
    本基金調整公允價值計量層次轉換時點的相關會計政策在前后各會計期間保持一致。

    對于證券交易所上市的股票,若出現重大事項停牌、交易不活躍或屬于非公開發行等情況,本

    基金不會于停牌日至交易恢復活躍日期間或限售期間將相關股票的公允價值列入第一層次;并根
    據估值調整中所采用輸入值的可觀察性和重要性,確定相關股票公允價值應屬第二層次或第三層
    次。


    對于證券交易所上市的可轉換、可交換債券,若出現交易不活躍的情況,本基金不會于交易不
    活躍期間將債券的公允價值列入第一層次;根據估值調整中所采用輸入值的可觀察性和重要性,
    確定相關債券公允價值應屬第二層次或第三層次。


    第三層次公允價值期初金額和本期變動金額
    本基金于本報告期初未持有公允價值劃分為第三層次的金融工具;本基金本報告期無凈轉入(
    轉出)第三層次。


    (2)除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

    3財務報表的批準
    本財務報表已于2019年8月21日經本基金的基金管理人批準。

    §7 投資組合報告

    7.1 期末基金資產組合情況
    金額單位:人民幣元

    序號項目金額占基金總資產的比例
    (%)
    1權益投資 1,807,288,162.15 83.68
    其中:股票 1,807,288,162.15 83.68
    2基金投資 --
    3固定收益投資 --
    其中:債券 --
    資產支持證券 --
    4貴金屬投資 --
    5金融衍生品投資 --
    6買入返售金融資產 --
    其中:買斷式回購的買入返售金融資

    --
    7銀行存款和結算備付金合計 342,613,569.60 15.86

    第 34頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    8其他各項資產 9,882,230.75 0.46
    9合計 2,159,783,962.50 100.00

    注:權益投資中通過港股通交易機制投資港股的金額699,504,459.26元,占基金凈值比例


    32.60%。

    7.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
    7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
    金額單位:人民幣元

    代碼行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
    (%)
    A農、林、牧、漁業 9,958,258.00 0.46
    B采礦業 87,407,027.07 4.07
    C制造業 109,364,212.63 5.10
    D電力、熱力、燃氣及水生產和供
    應業
    205,395,437.10 9.57
    E建筑業 --
    F批發和零售業 462,204,037.86 21.54
    G交通運輸、倉儲和郵政業 43,484,383.55 2.03
    H住宿和餐飲業 --
    I信息傳輸、軟件和信息技術服務

    39,603.76 0.00
    J金融業 --
    K房地產業 --
    L租賃和商務服務業 --
    M科學研究和技術服務業 --
    N水利、環境和公共設施管理業 535,105.76 0.02
    O居民服務、修理和其他服務業 --
    P教育
    --
    Q衛生和社會工作 --
    R文化、體育和娛樂業 189,395,637.16 8.83
    S綜合 --
    合計 1,107,783,702.89 51.62

    7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
    行業類別 公允價值(人民幣) 占基金資產凈值比例(%)
    原材料 --
    周期性消費品 --
    非周期性消費品 127,365,619.54 5.94
    能源
    112,600,702.37 5.25
    金融
    48,400,740.49 2.26
    工業 --
    信息科技
    --

    第 35頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    公用事業 295,158,213.53 13.75
    通訊
    115,979,183.33 5.40
    醫療
    --
    合計 699,504,459.26 32.60

    注:以上行業分類采用彭博行業分類標準。


    7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
    金額單位:人民幣元
    序號股票代碼股票名稱數量(股) 公允價值(元)占基金資產凈值比例
    (%)
    1 00006電能實業 4,213,000208,277,626.00 9.71
    2 600674川投能源
    23,078,139205,395,437.10 9.57
    3 601098中南傳媒
    14,982,004189,372,530.56 8.82
    4 603233大參林
    3,627,718163,247,310.00 7.61
    5 002727一心堂
    5,318,434151,522,184.66 7.06
    6 603708家家悅
    6,460,760147,434,543.20 6.87
    7 00839中教控股 11,868,000127,365,619.54 5.94
    8 00968信義光能
    33,248,000112,600,702.37 5.25
    9 600028中國石化
    15,912,906 87,043,595.82 4.06
    10 02380中國電力
    51,710,000 86,880,587.53 4.05
    11 002223魚躍醫療
    3,520,055 86,663,754.10 4.04
    12 00700騰訊控股 210,818 65,389,021.88 3.05
    13 00215和記電訊香港 31,256,000 50,590,161.45 2.36
    14 00388香港交易所 199,500 48,400,740.49 2.26
    15 000429粵高速A
    5,759,521 43,484,383.55 2.03
    16 300482萬孚生物
    363,420 13,700,934.00 0.64
    17 000998隆平高科
    687,725 9,958,258.00 0.46
    18 300408三環集團
    453,605 8,822,617.25 0.41
    19 000888峨眉山A
    88,888 535,105.76 0.02
    20 600968海油發展 102,375 363,431.25 0.02
    21 300782卓勝微
    743 80,927.56 0.00
    22 601698中國衛通
    10,103 39,603.76 0.00
    23 603863松煬資源
    1,612 37,204.96 0.00
    24 300594朗進科技
    721 31,803.31 0.00
    25 603867新化股份 1,045 26,971.45 0.00
    26 300788中信出版
    1,556 23,106.60 0.00

    7.4 報告期內股票投資組合的重大變動
    7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2 %或前20名的股票明細
    金額單位:人民幣元
    序號股票代碼股票名稱本期累計買入金額占期初基金資產凈值比例
    (%)
    1 002727一心堂
    108,661,183.44 3.34

    第 36頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    2 01114華晨中國 91,773,326.57 2.82
    3 02380中國電力
    89,501,868.96 2.75
    4 00836華潤電力
    89,297,807.49 2.75
    5 600028中國石化
    86,724,719.47 2.67
    6 00388香港交易所 46,767,027.98 1.44
    7 603708家家悅
    34,657,772.33 1.07
    8 002223魚躍醫療
    27,948,385.15 0.86
    9 00968信義光能
    24,381,927.14 0.75
    10 300408三環集團
    22,072,245.75 0.68
    11 002138順絡電子
    20,841,638.00 0.64
    12 00006電能實業 20,177,444.21 0.62
    13 601098中南傳媒
    20,143,166.30 0.62
    14 000998隆平高科
    17,408,971.00 0.54
    15 002352順豐控股 12,465,827.50 0.38
    16 603160匯頂科技
    12,457,325.88 0.38
    17 300760邁瑞醫療
    12,455,204.22 0.38
    18 300482萬孚生物
    12,365,871.40 0.38
    19 600563法拉電子
    11,205,811.00 0.34
    20 00839中教控股 6,282,037.18 0.19

    注:買入金額為成交金額(成交單價乘以成交數量),未考慮相關交易費用。


    7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2 %或前20名的股票明細
    金額單位:人民幣元
    序號股票代碼股票名稱本期累計賣出金額占期初基金資產凈值比例
    (%)
    1 00836華潤電力
    200,719,812.07 6.17
    2 00670中國東方航空
    股份
    173,597,093.68 5.34
    3 000998隆平高科
    149,486,124.39 4.60
    4 06886 HTSC
    117,222,962.17 3.61
    5 600674川投能源
    107,400,490.44 3.30
    6 01114華晨中國 105,777,658.48 3.25
    7 00700騰訊控股 101,206,562.02 3.11
    8 00968信義光能
    88,777,855.84 2.73
    9 00006電能實業 88,380,262.04 2.72
    10 03908中金公司 83,071,859.29 2.55
    11 00941中國移動 78,329,228.07 2.41
    12 000651格力電器
    72,101,472.35 2.22
    13 603708家家悅
    71,475,144.77 2.20
    14 000726魯泰A
    68,862,300.42 2.12
    15 002223魚躍醫療
    68,012,990.00 2.09
    16 03898南車時代電氣
    60,336,451.23 1.86
    17 00215和記電訊香港 55,062,929.75 1.69

    第 37頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    18 601288農業銀行 49,885,472.14 1.53
    19 601098中南傳媒
    39,580,293.77 1.22
    20 601988中國銀行 28,591,777.00 0.88

    注:賣出金額為成交金額(成交單價乘以成交數量),未考慮相關交易費用。


    7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
    單位:人民幣元

    買入股票成本(成交)總額777,579,213.72
    賣出股票收入(成交)總額1,963,536,739.11
    注:買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額均為買賣股票成交金額(成交單價乘以成交數量
    ),未考慮相關交易費用。


    7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
    本基金本報告期末未持有債券。

    7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
    本基金本報告期末未持有債券。

    7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
    本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
    本基金本報告期末未持有貴金屬。

    7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
    本基金本報告期末未持有權證。

    7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
    7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
    本基金本報告期末未持有股指期貨。

    7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策
    本基金參與股指期貨交易,以套期保值為目的,制定相應的投資策略。

    時點選擇:基金管理人在交易股指期貨時,重點關注當前經濟狀況、政策傾向、資金流向和技術

    指標等因素。


    套保比例:基金管理人根據對指數點位區間判斷,在符合法律法規的前提下,決定套保比例。


    再根據基金股票投資組合的貝塔值,具體得出參與股指期貨交易的買賣張數。


    合約選擇:基金管理人根據股指期貨當時的成交金額、持倉量和基差等數據,選擇和基金組合

    相關性高的股指期貨合約為交易標的。


    第 38頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
    7.11.1 本期國債期貨投資政策
    根據本基金基金合同約定,本基金投資范圍不包括國債期貨。

    7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
    本基金本報告期末未持有國債期貨。

    7.11.3 本期國債期貨投資評價
    本基金本報告期末未持有國債期貨。

    7.12 投資組合報告附注
    7.12.1

    本報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日
    前一年內受到公開譴責、處罰的情況。


    7.12.2
    本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。


    7.12.3 期末其他各項資產構成
    單位:人民幣元
    序號名稱金額
    1存出保證金 376,473.37
    2應收證券清算款
    4,319,757.89
    3應收股利 4,882,590.16
    4應收利息 58,311.54
    5應收申購款
    245,097.79
    6其他應收款
    -
    7待攤費用 -
    8其他 -
    9合計 9,882,230.75

    7.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
    本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

    7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
    本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

    7.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
    無。

    第 39頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    §8 基金份額持有人信息

    8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
    份額單位:份

    持有人戶數戶均持有的持有人結構
    (戶
    )基金份額機構投資者個人投資者
    持有份額占總份額比
    例(%)
    持有份額占總份額比例
    (%)
    49,902 37,733.96 219,152,239.39 11.64 1,663,847,791.31 88.36

    8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
    項目 持有份額總數(份) 占基金總份額比例(%)
    基金管理人所有從業人員持有本基金 17,688.82 0.00

    8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況
    1、本期末基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金。

    2、本期末本基金的基金經理未持有本基金。


    §9 開放式基金份額變動
    單位:份

    基金合同生效日( 2015年 4月 15日)基金份額總額
    11,011,594,420.63
    本報告期期初基金份額總額
    3,272,408,682.85
    本報告期基金總申購份額
    182,216,398.88
    減:本報告期基金總贖回份額
    1,571,625,051.03
    本報告期基金拆分變動份額(份額減少以“-”填列) -
    本報告期期末基金份額總額
    1,883,000,030.70

    注:總申購份額含轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。


    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份額持有人大會決議
    在本報告期內,本基金未召開基金份額持有人大會。


    10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
    基金管理人重大人事變動:
    報告期內本基金管理人無重大人事變動。

    基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動:

    第 40頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    報告期內本基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動。


    10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
    報告期內無涉及本基金財產、基金托管業務的訴訟,報告期內基金管理人無涉及基金財產
    的訴訟。


    10.4 基金投資策略的改變
    在本報告期內,本基金投資策略未發生改變。


    10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況
    本基金本期未變更會計師事務所。


    10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
    本報告期內,本基金管理人及其高級管理人員、托管人托管業務部門及其高級管理人員未
    受到監管部門的任何稽查和處罰。


    10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況
    10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
    金額單位:人民幣元
    券商名稱交易單元股票交易應支付該券商的傭金備注
    數量成交金額占當期股票
    成交總額的
    比例
    傭金占當期傭金
    總量的比例
    安信證券股份有限公司 2 514,744,551.90 18.79% 416,373.51 17.71% -
    申萬宏源證券有限公司 1 371,016,289.95 13.54% 314,687.21 13.38% -
    太平洋證券股份有限公司 2 360,935,331.09 13.18% 313,396.49 13.33% -
    北京高華證券有限責任公司 1 255,079,045.86 9.31% 211,841.12 9.01% -
    天風證券股份有限公司 1 224,921,832.02 8.21% 209,470.83 8.91% -
    廣發證券股份有限公司 1 220,871,834.41 8.06% 179,300.96 7.63% -
    中國銀河證券股份有限公司 1 200,718,536.79 7.33% 171,756.97 7.31% -
    瑞銀證券有限責任公司 2 149,331,478.74 5.45% 122,909.43 5.23% -
    瑞信方正證券有限責任公司 1 120,835,368.82 4.41% 112,534.25 4.79% -

    第 41頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    海通證券股份有限公司 1 111,908,700.39 4.09% 104,222.24 4.43% -
    平安證券股份有限公司 1 83,972,326.64 3.07% 78,203.42 3.33% -
    興業證券股份有限公司 2 76,686,499.69 2.80% 71,418.44 3.04% -
    中信證券股份有限公司 2 43,666,538.79 1.59% 40,666.97 1.73% -
    方正證券股份有限公司 1 3,976,448.99 0.15% 3,703.34 0.16% -
    恒泰證券股份有限公司 2 735,421.98 0.03% 684.92 0.03% -
    中信建投證券股份有限公司 1 -----
    招商證券股份有限公司 1 -----
    第一創業證券股份有限公司 1 -----
    長江證券股份有限公司 1 -----
    國盛證券有限責任公司 1 ----本期新增
    中國國際金融股份有限公司 2 -----
    華創證券有限責任公司 1 -----
    長城證券股份有限公司 2 -----
    國信證券股份有限公司 1 -----

    注:基金專用交易單元的選擇標準和程序如下:

    1)選擇標準
    a、資金實力雄厚,信譽良好;
    b、財務狀況良好,各項財務指標顯示公司經營狀況穩定;
    c、經營行為規范,最近兩年未因重大違規行為受到監管機關的處罰;
    d、內部管理規范、嚴格,具備健全的內控制度,并能滿足本基金運作高度保密的要求;
    e、該證券經營機構具有較強的研究能力,有固定的研究機構和專門的研究人員,能及時、全面、定
    期向基金管理人提供高質量的咨詢服務,包括宏觀經濟報告、行業報告、市場走向分析報告、個股
    分析報告及其他專門報告以及全面的信息服務。并能根據基金管理人的特定要求,提供專門研究
    報告。

    2)選擇程序
    基金管理人根據以上標準進行考察后,確定證券經營機構的選擇。基金管理人與被選擇的證券經
    營機構簽訂協議。

    10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
    金額單位:人民幣元
    券商名稱債券交易債券回購交易權證交易
    成交金額占當期債
    券成交總
    額的比例
    成交金額占當期債券
    回購成交總
    額的比例
    成交金額占當期權
    證成交總
    額的比例
    安信證券股份有限公司 ------
    申萬宏源證券有限公司 ------

    第 42頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    太平洋證券股份有限公司 ------
    北京高華證券有限責任公司 8,992,148.60 58.25% ----
    天風證券股份有限公司 ------
    廣發證券股份有限公司 ------
    中國銀河證券股份有限公司 ------
    瑞銀證券有限責任公司 ------
    瑞信方正證券有限責任公司 ------
    海通證券股份有限公司 ------
    平安證券股份有限公司 6,445,827.50 41.75% ----
    興業證券股份有限公司 ------
    中信證券股份有限公司 ------
    方正證券股份有限公司 ------
    恒泰證券股份有限公司 ------
    中信建投證券股份有限公司 ------
    招商證券股份有限公司 ------
    第一創業證券股份有限公司 ------
    長江證券股份有限公司 ------
    國盛證券有限責任公司 ------
    中國國際金融股份有限公司 ------
    華創證券有限責任公司 ------
    長城證券股份有限公司 ------
    國信證券股份有限公司 ------

    10.8 其他重大事件


    公告事項法定披露方式法定披露日期
    1景順長城滬港深精選股票型證券投資基金 2018年第 4季度
    報告
    上海證券報 2019-01-21
    2關于景順長城滬港深精選股票型證券投資基金主要投資市
    場節假日暫停申購(含日常申購和定期定額投資)、贖回和
    轉換業務的公告
    上海證券報 2019-01-29
    3景順長城基金管理有限公司關于暫停大泰金石基金銷售有
    限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告
    上海證券報 2019-01-30
    4關于景順長城基金管理有限公司旗下基金調整持有停牌股
    票估值價格的公告
    上海證券報 2019-02-01
    5景順長城基金管理有限公司關于系統停機維護的公告上海證券報 2019-02-23
    6景順長城基金管理有限公司關于旗下部分基金參加深圳盈
    信基金銷售有限公司基金轉換費率優惠活動的公告
    上海證券報 2019-02-27
    7景順長城滬港深精選股票型證券投資基金 2018年年度報告
    摘要
    上海證券報 2019-03-26
    8景順長城滬港深精選股票型證券投資基金 2018年年度報告上海證券報 2019-03-26

    第 43頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    9景順長城基金管理有限公司關于旗下部分基金參加交通銀
    行手機銀行基金申購及定期定額投資申購費率優惠活動的
    公告
    上海證券報 2019-04-0110景順長城基金管理有限公司關于旗下部分基金繼續參加中
    國工商銀行個人電子銀行基金申購費率優惠活動的公告
    上海證券報 2019-04-0111景順長城基金管理有限公司關于系統停機維護的公告上海證券報 2019-04-0312關于景順長城基金管理有限公司旗下基金調整持有停牌股
    票估值價格的公告
    上海證券報 2019-04-0413景順長城基金管理有限公司關于旗下部分基金參加玄元保
    險基金申購及定期定額投資申購費率優惠活動的公告
    上海證券報 2019-04-0414景順長城基金管理有限公司關于旗下部分基金新增玄元保
    險為銷售機構并開通基金“定期定額投資業務”和基金轉
    換業務的公告
    上海證券報 2019-04-0415景順長城基金管理有限公司關于系統停機維護的公告上海證券報 2019-04-0816景順長城基金管理有限公司關于系統停機維護的公告上海證券報 2019-04-1117關于景順長城基金管理有限公司旗下基金調整持有停牌股
    票估值價格的公告
    上海證券報 2019-04-1618關于景順長城滬港深精選股票型證券投資基金主要投資市
    場節假日暫停申購(含日常申購和定期定額投資)、贖回和
    轉換業務的公告
    上海證券報 2019-04-1719景順長城滬港深精選股票型證券投資基金 2019年第 1季度
    報告
    上海證券報 2019-04-2020關于景順長城滬港深精選股票型證券投資基金主要投資市
    場節假日暫停申購(含日常申購和定期定額投資)、贖回和
    轉換業務的公告
    上海證券報 2019-04-2721關于景順長城滬港深精選股票型證券投資基金主要投資市
    場節假日暫停申購(含日常申購和定期定額投資)、贖回和
    轉換業務的公告
    上海證券報 2019-05-0922景順長城基金管理有限公司關于系統停機維護的公告上海證券報 2019-05-0923景順長城基金管理有限公司關于持續完善客戶身份信息的
    提示
    上海證券報 2019-05-1324景順長城基金管理有限公司關于旗下部分基金參加中國民
    生銀行直銷銀行“基金通”平臺基金申購及定期定額投資
    申購費率優惠活動的公告
    上海證券報 2019-05-1625景順長城基金管理有限公司關于景順長城滬港深精選股票
    型證券投資基金基金經理變更公告
    上海證券報 2019-05-1726景順長城基金管理有限公司關于系統停機維護的公告上海證券報 2019-05-2027景順長城滬港深精選股票型證券投資基金 2019年第 1號更
    新招募說明書摘要
    上海證券報 2019-05-3128景順長城滬港深精選股票型證券投資基金 2019年第 1號更
    新招募說明書
    上海證券報 2019-05-3129景順長城基金管理有限公司關于系統停機維護的公告上海證券報 2019-06-0430景順長城基金管理有限公司關于提醒投資者及時提供或更
    新身份信息資料的公告
    上海證券報 2019-06-15

    第 44頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    31景順長城基金管理有限公司關于旗下部分基金可投資科創
    板股票的公告
    上海證券報 2019-06-2132關于景順長城基金管理有限公司旗下基金調整持有停牌股
    票估值價格的公告
    上海證券報 2019-06-2533景順長城基金管理有限公司關于直銷網上交易系統中國工
    商銀行渠道暫停服務的公告
    上海證券報 2019-06-2634景順長城基金管理有限公司關于旗下部分基金參加中國銀
    行基金定期定額投資申購費率優惠活動的公告
    上海證券報 2019-06-2735關于景順長城滬港深精選股票型證券投資基金主要投資市
    場節假日暫停申購(含日常申購和定期定額投資)、贖回和
    轉換業務的公告
    上海證券報 2019-06-27

    §11 影響投資者決策的其他重要信息

    11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20 %的情況
    無。

    11.2 影響投資者決策的其他重要信息
    無。


    §12 備查文件目錄

    12.1 備查文件目錄
    1、中國證監會準予景順長城滬港深精選股票型證券投資基金募集注冊的文件;
    2、《景順長城滬港深精選股票型證券投資基金基金合同》;
    3、《景順長城滬港深精選股票型證券投資基金招募說明書》;
    4、《景順長城滬港深精選股票型證券投資基金托管協議》;
    5、景順長城基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程;
    6、其他在中國證監會指定報紙上公開披露的基金份額凈值、定期報告及臨時公告。



    12.2 存放地點
    以上備查文件存放在本基金管理人的辦公場所。

    12.3 查閱方式
    投資者可在辦公時間免費查閱。

    景順長城基金管理有限公司
    2019年8月23日

    第 45頁 共 46頁


    景順長城滬港深精選股票2019年半年度報告

    第 46頁 共 46頁


      中財網

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